Diplomado en Gestión de riesgos con énfasis en SAGRILAFT

Detalle del módulo:

Introducción

• Definición lavado de activos y financiación del terrorismo implicaciones (Ley 1121/2016 1762/2015).
• Código Penal (régimen sanciones pecuniarias, civiles, administrativas).
• Normativa Internacional.
• Grupo Egmont, GAFI, GAFILAT, UIAF.
• Talleres prácticos sobre todos los temas abordados.

Marco Teórico:

• Consideraciones generales.
• Definiciones (30 nuevas).
• Marco Normativo.
• Ámbito de aplicación del SAGRILAFT.
• SAGRILAFT – Elementos, etapas, debida diligencia, señales de alerta, documentación y reportes.
• Régimen de Medidas Mínimas.
• Consideraciones adicionales (Plazo y transición).
• Sanciones.
• Recomendaciones.
• Talleres prácticos sobre todos los temas abordados.

Casos Prácticos:

• Programas de Cumplimiento - Identificación de vulnerabilidades en la organización.
• Operaciones Normales versus Operaciones Inusuales.
• Diferencia entre señales de alerta y operaciones inusuales.
• Metodología para detección de operaciones sospechosas.
• Casos reales de lavado de activos, detección y reporte.
• Mapa de Riesgo enfocado al SAGRILAFT.
• Evaluación de los controles SAGRILAFT (Monitoreo).
• Factores de Riesgo (Análisis).
• Tipologías para el Lavado de Activos.

Detalle del módulo:

• Alcance.
• Definiciones.
• Principios para un Programa de Ética Empresarial.
• Compromiso de los Altos Directivos en la prevención de Soborno Transnacional.
• Evaluación de los riesgos relacionados con el Soborno Transnacional.
• Programa de Ética Empresarial.
• Oficial de Cumplimiento.
• Debida Diligencia.
• Control y supervisión de las Políticas de Cumplimiento y Programa de Ética Empresarial.
• Divulgación de las Políticas de Cumplimiento y Programa de Ética Empresarial.
• Canales de comunicación.
• Talleres prácticos sobre todos los temas abordados.

Detalle del módulo:

• Introducción y definición de análisis cuantitativo en riesgos.
• Identificación de segmentos de riesgo con algoritmos de clustering e inteligencia artificial.
• Reportar adecuada y anticipadamente transacciones sospechosas, según los modelos.
• Identificar y caracterizar transacciones y eventos inusuales y/o sospechosos de fraude.
• Encontrar variables sensitivas en riesgo operativo para proyección de pérdidas.
• Talleres y casos prácticos enfocados en el SAGRILAFT.

Detalle del módulo:

• Fuentes del riesgo operativo.
• Técnicas para la medición y cuantificación del riesgo operativo.
• Etapas de la administración del riesgo operativo a. Identificación b. Medición c. Control d. Monitoreo.
• Elementos del Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO.
• Marco Legal aplicable a los sectores.
• Aspectos clave de la circular 25 del 7 de julio de 2020.
• Talleres y Casos prácticos.

Detalle del módulo:

• Introducción y definición de riesgo de mercado. (Perfil del riesgo de mercado, tipo y clasificación de las inversiones, factores de riesgo de mercado).
• Etapas de la administración del riesgo de mercado.
• Elementos del riesgo de mercado.
• Riesgo de tasa de interés.
• Riesgo de tipo de cambio.
• Gestión del riesgo de mercado.
• Clasificación de inversiones.
• Medición del Riesgo de Mercado
• VaR (Value at Risk).
  • Definición.
  • Conceptos fundamentales.
  • Repasos de herramientas estadísticas.
  • Tendencia central.
  • Cálculo de volatilidades.
  • Correlaciones. 
• Talleres y casos prácticos enfocados en el SAGRILAFT.

Detalle del módulo:

• Conceptos y generalidades del SARC.
• Evaluación del Riesgo de Crédito.
• Gestión del Riesgo de Crédito: Ciclo integral del Riesgo de Crédito.
• Indicadores del Riesgo de Crédito (Scoring, variables macroeconómicas y el ciclo de tesorería).
• Diferencias entre riesgo de crédito de personas y empresas.
• Seguimiento y mantenimiento.
• Recuperación de ventas de cartera.
• Medición del riesgo de crédito, su impacto económico.
• Metodología para cuantificar el impacto del ciclo (Monitoreo, Control y Mitigación)
• Talleres y casos prácticos sobre todos los temas abordados.

Detalle del módulo:

• Marco Legal.
• Introducción.
• Riesgo de Liquidez.
• Generalidades.
• Concepto.
• Riesgo de liquidez de mercado.
• Liquidez asociada a fondos (incluye fondos de empleados).
• Liquidez asociada a riesgo de crédito.
• Relación entre riesgo de liquidez, crédito y mercado.
• Gestión del Riesgo liquidez.
• Identificación.
• Medición del Riesgo de liquidez.
• Brechas de liquidez (GAPs).
• IRL.
• ALM (Assets and liabilities management).
• LaR (Liquidity at risk).
• Monitoreo y control.
• Plan de contingencia de liquidez.
• Stress test de liquidez.
• Mitigación.
• Talleres prácticos sobre todos los temas abordados.

Detalle del módulo:

• Definición y concepto de la administración de la continuidad del negocio.
• Procedimientos y metodologías.
• Prevención y atención de emergencias.
• Administración de crisis. 
• Planes de contingencia y continuidad.
• Capacitación y divulgación de información.
• Talleres prácticos sobre todos los temas abordados.